MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS
32.ª Edición · Mayo 2027 · 100 % online
Máster de Formación Permanente en Finanzas Cuantitativas
El Máster de Formación Permanente en Finanzas Cuantitativas ofrece una formación especializada que combina finanzas, matemáticas y programación para abordar problemas reales del ámbito financiero desde una perspectiva cuantitativa.
A lo largo del programa, los estudiantes profundizan en los fundamentos cuantitativos de los productos y modelos financieros y desarrollan competencias en ingeniería financiera, gestión de riesgos y herramientas de programación como Python, aplicadas al análisis y la resolución de problemas financieros.
El Máster está dirigido tanto a profesionales del sector financiero que deseen reforzar sus conocimientos matemáticos y computacionales como a perfiles procedentes de áreas como ingeniería, matemáticas, física y otras disciplinas cuantitativas que quieran orientar sus conocimientos hacia las finanzas.
FORMACIÓN
Formación especializada que combina finanzas, matemáticas y programación desde una perspectiva cuantitativa y aplicada.
COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN
El programa está diseñado para poder compatibilizar la formación con la actividad profesional, mediante una metodología online y una organización flexible del aprendizaje.
PREPARACIÓN AMPLIA
Una formación completa de 60 créditos ECTS que permite profundizar en las principales áreas de las finanzas cuantitativas y adquirir una visión integral de la disciplina.
CLAUSTRO
Un claustro docente formado por académicos y profesionales en activo, con experiencia en el sector financiero y en áreas especializadas de las finanzas cuantitativas.
METODOLOGÍA
Una metodología orientada a la aplicación práctica de los conocimientos, mediante casos, ejercicios y herramientas utilizadas en el ámbito de las finanzas cuantitativas.
SYLLABUS ACTUALIZADO
Un programa académico revisado periódicamente para incorporar la evolución de los mercados, las metodologías cuantitativas y las herramientas utilizadas en el sector financiero.
ESPECIALIZACIÓN
Una formación especializada para desarrollar competencias en áreas como modelización financiera, gestión de riesgos, productos financieros y programación aplicada a las finanzas.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Estudia en la Universidad de Alcalá, una universidad pública con una amplia trayectoria académica y reconocimiento nacional e internacional.
Matricula abierta hasta el 5 de abril
Becas y pago a plazos disponibles.
Preinscripción: 1.180 €
El programa está dirigido a profesionales y titulados con formación en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería, Física, Matemáticas y otras disciplinas afines que deseen especializarse en el ámbito de las finanzas cuantitativas.
También está orientado a profesionales del sector financiero que quieran reforzar sus conocimientos en matemáticas, modelización, programación y análisis cuantitativo.
Más de 300 alumnos de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá y Perú, entre otros, han cursado el programa.
Nuestros estudiantes y egresados desarrollan su carrera profesional en entidades y empresas como BBVA, Santander, KPMG, Banco de España, Bancolombia, Sacyr, CaixaBank, AXA, Deloitte y Credit Suisse, entre otras.
Máster de Formación Permanente en Finanzas Cuantitativas
MÉTODOS COMPUTACIONALES
- Introducción a la programación en Python
- Aplicaciones Finanzas Cuantitativas
PROCESOS ESTOCÁSTICOS
- Martingalas y tiempos de parada
- Diferenciales e integrales estocásticas
- Cálculo de Ito
- Teoremas de Girsanov y Feynman-Kac
- Fórmulas de Cameron-Martin
- Procesos de Levy
VALORACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
- Fundamentos de valoración de instrumentos derivados
- Modelos de valoración de instrumentos de Renta Fija.
- Modelos de valoración de instrumentos de Renta Variable.
ECONOMETRÍA FINANCIERA
- Conceptos básicos relativos a la probabilidad
- Modelo lineal de regresión lineal simple y multivariante
- Modelos de series temporales
- Modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos
- Modelos no lineales en media
MODELOS AVANZADOS DE RIESGOS Y XVA
- Medidas de riesgo: Valor en Riesgo, Expected Shortfall, VaR Condicional.
- Métodos no paramétricos y EVT.
- Riesgo de Mercado.
- Riesgo de Crédito.
- XVA.
GESTIÓN DE CARTERAS
- Modelo de Markowitz
- Modelos de equilibrio (CAPM, APT y otros)
- Fondos de inversión, gestión pasiva y ETF
- Evaluación (performance) en la Gestión de Carteras
- Medidas avanzadas (omega, medidas asimétricas de riesgo, etc.)
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DEEP LEARNING
- Modelos de Deep Learning
- Otros modelos de Aprendizaje automático supervisado
- Algoritmos evolutivos
- Aplicaciones financieras
SEMINARIOS
- Diversos temas de actualidad como Computación cuántica, Blockchain o avances en Trading Algorítmico
PROYECTO FIN DE MASTER
El claustro está integrado por profesionales del mundo financiero que ocupan puestos directivos en las principales empresas del sector y por profesores de la universidad de Alcalá con experiencia en consultoría en dicho área.
Rellene este formulario para enviarnos cualquier consulta. En breve nos pondremos en contacto contigo.